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2026-06-09데이터의 일부가 되어 기쁘군요..! 커멘트 한 번 하자면
1. EWY는 코스피200과 유사한 바스켓 ETF이고,,,, EWY의 NYSE 개장 시점의 가격은 이미 Kospi 월요일 장 방향이 고려된 가격이기 때문에, 통계적으로 큰 의미가 없습니다. '주말간 움직임이 개장시점의 가격을 잘 예측하는가'라는 가설 검증을 위해서는 미장 EWY After Market이 종료된 후 (Sat KST 09:00) 부터의 Hyperliquid EWY 가격변동을 봐야 하고, 비교 대상이 NYSE 개장 시점이 아닌 대체거래소에서의 한국기준 데이마켓 개장시점 (Mon KST 09:00) 의 데이터를 봐야하지 않을까 싶습니다.
2. KRX 시초가를 사용하셨는데 금요일 야간시장의 미장 및 Kospi 야간선물 움직임에 대한 정산이 KRX에서만 일어나는 것은 아닐거라 NXT 장에서의 움직임도 봐야합니다. 또한 시초에는 변동성이 워낙 크기 때문에 open price를 그대로 붙이면 의미가 없어집니다.. 저도 여기서 모델링할 때 애먹었는데 NXT/KRX 개장 후 5분간 VWAP을 사용해야 조금 의미가 생기는 것 같더라고요. 그리고, NXT장 종료 이후에도 삼성 하이닉스 모두 유럽장에서 GDR을 직접적으로 거래할 수 있고, 해당 가격 움직임이 EWY, SMSN, HYNIX에 모두 반영됩니다. 누군가 차익거래를 하기 때문이죠..!
1. EWY는 코스피200과 유사한 바스켓 ETF이고,,,, EWY의 NYSE 개장 시점의 가격은 이미 Kospi 월요일 장 방향이 고려된 가격이기 때문에, 통계적으로 큰 의미가 없습니다. '주말간 움직임이 개장시점의 가격을 잘 예측하는가'라는 가설 검증을 위해서는 미장 EWY After Market이 종료된 후 (Sat KST 09:00) 부터의 Hyperliquid EWY 가격변동을 봐야 하고, 비교 대상이 NYSE 개장 시점이 아닌 대체거래소에서의 한국기준 데이마켓 개장시점 (Mon KST 09:00) 의 데이터를 봐야하지 않을까 싶습니다.
2. KRX 시초가를 사용하셨는데 금요일 야간시장의 미장 및 Kospi 야간선물 움직임에 대한 정산이 KRX에서만 일어나는 것은 아닐거라 NXT 장에서의 움직임도 봐야합니다. 또한 시초에는 변동성이 워낙 크기 때문에 open price를 그대로 붙이면 의미가 없어집니다.. 저도 여기서 모델링할 때 애먹었는데 NXT/KRX 개장 후 5분간 VWAP을 사용해야 조금 의미가 생기는 것 같더라고요. 그리고, NXT장 종료 이후에도 삼성 하이닉스 모두 유럽장에서 GDR을 직접적으로 거래할 수 있고, 해당 가격 움직임이 EWY, SMSN, HYNIX에 모두 반영됩니다. 누군가 차익거래를 하기 때문이죠..!